Back testing
Back testing je fáze obchodního systému, ve kterém se testuje na historických datech.
Vývoj strategie, money managementu nebo konkrétních vstupních a výstupních technik musí před ostrým startem projít back testingem na historických datech, aby se ověřily obchodníkem stanovené hypotézy.
Back testing je především svázán s automatickými obchodními systémy. Vyvinutý AOS lze pomocí speciálních software otestovat na historických datech a zjistit veškeré statistiky (profit factor, drawdown, zisky/ztráty).
Back testing vychází z teorie, že se tržní situace opakují, a co fungovalo v minulosti, bude fungovat i v budoucnu.
Po fázi Back testingu přichází na řadu Demo účet a později i Reálný účet.
Mnozí obchodníci dělají tu chybu, že zůstanou ve fázi testování příliš dlouho. Ten pravý traiding ale přichází až na reálném účtu, klidně i s rizikem pár desítek korun. Až v tento moment otestujeme dodržování money managementu a zvládnutí psychologie obchodování.
