Efektivní Backtesting s FxReplay 2.0: Nové Funkce a možnosti testování tradingových strategií
Backtesting s FxReplay 2.0
V minulém článku jsme si vysvětlili, co je to backtesting, k čemu je vhodný a jaké máme možnosti. Jako jedna z možností byla uvedena pravděpodobně nejpoužívanější aplikace FxReplay, která v poslední době prošla několika změnami a nyní je dostupná ve verzi 2.0. V tomto článku bych vám chtěl představit nové funkce této aplikace a ukázat, jak je využít ke zlepšení vašich obchodních strategií.
Video – Představení platformy FxReplay 2.0
Co je backtesting v tradingu?
Na úvod si zopakujme, o co se jedná. Backtesting je zpětné testování obchodních strategií na historických datech. Pokud máme nějakou obchodní myšlenku nebo potenciální „edge“ na trhu, je dobré ji podložit daty. Jakmile máme strategii podloženou historickými výsledky, můžeme ji s větší jistotou použít na reálném trhu.
Díky backtestingu můžeme sledovat například sezónnost strategie – zjistit, zda některé měsíce, dny nebo obchodní seance přinášejí lepší výsledky. Zároveň můžeme trénovat risk management a odhadovat, jaký maximální drawdown lze očekávat.
Cena
V nové verzi FxReplay jsou dostupné tři úrovně předplatného:
- Zdarma – určeno hlavně pro začátečníky, kteří chtějí platformu vyzkoušet.
- Dva placené tiery – liší se zejména počtem dostupných indikátorů, množstvím dat a délkou jednotlivých seancí.
Každý obchodník si musí vybrat úroveň, která mu bude nejvíce vyhovovat. Doporučuji začít s bezplatným tarifem a platformu si důkladně vyzkoušet.
TIP: Náš affiliate na FXReplay s 15% SLEVOU
Změny v FxReplay 2024
Kromě aktualizovaných grafů, kde například vidíme, jak dlouho jsme strávili backtestingem nebo kolik dat jsme zpracovali, přináší FxReplay nové funkce, které nám pomohou stát se konzistentními obchodníky. Zejména v oblasti definování obchodního checklistu a pokročilého obchodního deníku, kde si můžeme vkládat obrázky a vlastní poznámky. Můžeme se tak vracet k jednotlivým obchodům nebo celkovým seancím a dále je analyzovat. Jednotlivé funkce si představíme níže.
Backtesting
FxReplay je již dlouhou dobu oblíbený mezi obchodníky díky jednoduchosti a spolehlivosti. Nyní přibyla možnost testovat více instrumentů, včetně futures trhů.
Moje oblíbená novinka je možnost definování spreadu a komise pro jednotlivé seance. Tím lze simulovat reálné tržní vstupy – při zadání market objednávky nás platforma otevře podle aktuálního spreadu a odečte zisk, nebo ztrátu již po zahrnutí všech nákladů.
Strategie
V záložce Strategie si můžeme nadefinovat vlastní obchodní systém. Pod touto strategií následně ukládáme jednotlivé seance, což umožňuje sledovat celkový vývoj a úspěšnost konkrétní strategie. Pokud máme více strategií, můžeme je porovnávat a sledovat jejich výkonnost. Každé seanci lze přiřadit danou strategii a následně sledovat, jak se její výkonnost vyvíjí.
Checklists
Obchodní checklisty slouží jako seznam bodů, které musí být splněny, než je obchodní myšlenka potvrzena. V FxReplay si můžeme tyto body dopředu nadefinovat. Při vstupu do obchodu pak zaškrtneme, kolik bodů z checklistu bylo splněno.
Tato funkce pomáhá obchodníkům omezit impulzivní rozhodnutí, protože si před vstupem do obchodu projdou všechny důležité kroky.
Journal
Funkce obchodního deníku byla dostupná již dříve, ale nyní je mnohem propracovanější. Při zadání obchodu lze uložit screenshot jednotlivých timeframe grafů před a po ukončení obchodu. Zároveň se zaznamenávají splněné body z checklistu a lze přidat i confidence level – tedy míru důvěry v daný obchod.
Všechny obchody se automaticky ukládají do obchodního deníku, který nám umožňuje detailně analyzovat naše rozhodnutí.
Analýza trhů
Analýza bude samozřejmě patřit k tomu nejdůležitějšímu. FxReplay to udělá za vás, takže nemusíte sami vytvářet složité vzorce na výpočty. V rámci této záložky získáte všechny důležité proměnné, které vás mohou zajímat. Navíc je zde možnost simulovat robustnost vaší strategie pomocí Monte Carlo simulace.
FxReplay nyní nabízí ještě podrobnější analýzy, včetně:
- Celkového profitu a winrate,
- Průměrného počtu ziskových a ztrátových obchodů v řadě,
- Průměrného profitu/ztráty,
- Doby strávené v trhu.
Tyto údaje slouží jako skvělý podklad pro zlepšování strategie. Navíc, při delším časovém horizontu můžeme sledovat, jak se zlepšujeme, nebo zhoršujeme jako obchodníci, což považuji za jeden z nejdůležitějších aspektů backtestingu.
TIP: Co je Monte Carlo simulace v tradingu?
Monte Carlo simulace je statistická metoda, která využívá náhodné vstupy pro simulaci široké škály možných výsledků dané strategie. V praxi to znamená, že vaše historické výsledky jsou náhodně zamíchány a testovány v různých scénářích, což vám ukáže, jak by strategie mohla fungovat za různých tržních podmínek. Tato metoda pomáhá odhadnout robustnost strategie, identifikovat slabiny a zjistit, jaký drawdown nebo zisk lze v různých situacích očekávat.
Závěr
Backtesting bezpochyby patří k důležitým činnostem každého obchodníka. Trading je o neustálé adaptaci, a proto mají ti, kteří se neustále posouvají a sledují nové trendy, větší šanci na úspěch.
Zároveň si obchodník postupem času začne přirozeně všímat jednotlivých patternů, které budou na grafu lépe rozpoznatelné.
Traduj u ověřených brokerů!
Přidejte se do Facebook komunity Propfirm trading CZ/SK.
Prop trading řešíme na našem Free Discordu ; reálný trading a live trading v rámci PMTrading.
