Co je Backtesting v tradingu a jak na něj – Bar Replay, FX Replay – kompletní návod
Backtesting v tradingu
Ve světě obchodování závisí úspěch na schopnosti vyvinout a implementovat efektivní strategii a poté ji dodržovat na reálném trhu.
Nicméně skok do “live tradingu” s neotestovanou strategií může být riskantní a nákladný. Zde přichází na řadu backtesting.
Backtesting umožňuje obchodníkům aplikovat své strategie na historická data, což poskytuje náhled na to, jak by mohly fungovat v reálných tržních podmínkách. V tomto článku se podíváme na koncept backtestingu, jeho výhody a omezení.
Co je to backtesting?
Backtesting je proces testování obchodní strategie pomocí historických tržních dat. Simulováním obchodů na základě minulých pohybů cen mohou obchodníci určit robustnost a efektivitu svých strategií bez rizika ztráty skutečného kapitálu. Tento přístup pomáhá obchodníkům identifikovat silné a slabé stránky dané strategie a také získat důvěru ve svou strategii před vstupem na “live market”.
Proč je důležité strategie backtestovat?
Backtesting slouží k mnoha účelům, které jsou klíčové pro každého, kdo to s tradingem myslí vážně:
- Validace strategie: Pomáhá ověřit, že strategie funguje podle očekávání v různých tržních podmínkách.
- Řízení rizik: Analýzou historické výkonnosti mohou obchodníci identifikovat potenciální rizika a podle toho upravit svůj risk management.
- Budování důvěry: Vědomí, že strategie byla testována v minulosti a dobře fungovala, zvyšuje sebevědomí při reálném obchodování.
- Vzdělání: Poskytuje cenné poznatky o chování trhu a pomáhá obchodníkům lépe pochopit, jak různé faktory ovlivňují pohyby cen.
- Vhodnost pro trh: Pomáhá určit, zda je strategie vhodná pro různé tržní podmínky, jako jsou trendující nebo konsolidující trhy.
- Univerzálnost: Obchodníci mohou aplikovat své strategie na různé instrumenty mimo jejich obvyklý výběr a objevit tak potenciální příležitosti na jiných trzích.
- Výkonnostní metriky: Klíčové ukazatele výkonnosti, jako je winrate, risk reward ratio, drawdown, mohou obchodníkům poskytnout kvantitativní data pro posouzení jejich strategie.
Video – Představení platformy FxReplay 2.0
TIP: Srovnání Fintokei a For Traders.
Co backtesting nemůže simulovat?
I když je backtesting silný koncept, má svá omezení:
- Psychologické faktory: Backtesting nemůže replikovat psychologické aspekty obchodování. Emoční stres a výzvy při rozhodování spojené s obchodováním se skutečnými penězi v backtestu chybí.
- Reálné provedení: Perfektní provedení (vyplnění objednávky) předpokládané v backtestingu se nemusí vždy shodovat s živým obchodováním kvůli skluzu, latenci, spreadu atd.
- Přizpůsobivé tržní podmínky: Trhy se neustále vyvíjejí a historická data nemusí vždy přesně reprezentovat budoucí podmínky.
Část 2: Praktické techniky backtestingu
V první části našeho článku backtestingem jsme prozkoumali teoretické aspekty, včetně definice, výhod a omezení backtestingu. Nyní se ponoříme do praktické stránky backtestingu pomocí dvou populárních nástrojů: Bar Replay v TradingView a FxReplay. Tyto platformy poskytují obchodníkům funkce pro simulaci obchodů a efektivní zdokonalování jejich strategií.
TradingView a jeho funkce Bar Replay
TradingView je široce používaná platforma pro grafy, která nabízí robustní funkci backtestingu nazvanou Bar Replay. Tento nástroj umožňuje obchodníkům vrátit se v čase na jejich grafech a přehrávat pohyby cen, což umožňuje detailní analýzu jejich strategií.
Jak používat Bar Replay v TradingView
1. Přístup k Bar Replay: Na grafu TradingView klikněte na tlačítko „Bar Replay“ umístěné v horní nástrojové liště.
2. Výběr počátečního bodu: Vyberte počáteční bod na grafu. Můžete se vrátit až o 10 000 svíček zpět, což poskytuje dostatek historických dat pro většinu strategií.
3. Přehrávání cenového pohybu: Použijte tlačítka pro přehrávání, pauzu a krok vpřed/zpět pro ovládání pohybu cen. Tato funkce vám umožňuje analyzovat tržní podmínky a přijímat obchodní rozhodnutí, jako byste byli v reálném čase.
4. Zaznamenávání obchodů: Při simulaci obchodů je zaznamenávejte do obchodního deníku. Zaznamenejte vstupní a výstupní body, důvody pro obchod a jakékoliv poznámky. Tato dokumentace je zásadní pro hodnocení výkonu vaší strategie.
Při používání nástrojů jako Bar Replay v TradingView je důležité dodržovat disciplinovaný přístup. Ujistěte se, že důsledně dodržujete pravidla své strategie a vyhýbejte se tomu, aby zpětné pohledy ovlivnily vaše rozhodnutí. Konzistentní dokumentace v obchodním deníku pomůže identifikovat vzorce a oblasti pro zlepšení.
Při backtestingu věnujte pozornost širšímu kontextu trhu. Zvažte faktory jako tržní zprávy, ekonomické a globální události, které mohly ovlivnit pohyby cen během období, které testujete. To vám pomůže pochopit, jak mohou externí faktory ovlivnit výkon vaší strategie. Nezapomeňte, že backtesting nedokáže simulovat slippage, který by mohl nastat v průběhu obchodování ekonomikých zpráv.
Fx Replay: Komplexní platforma pro backtesting
Fx Replay je další populární platforma pro backtesting, známá pro své rozsáhlé funkce. Umožňuje obchodníkům simulovat obchody až od roku 2016 a poskytuje širokou škálu instrumentů k testování. I když je FxReplay poměrně nová platforma, patří k nejpoužívanějším a momentálně zde nemá příliš konkurentů. Je férové zmínit, že se jedná o placenou službu, což může být pro někoho důležitým faktorem.
Jako největší výhodu zde vidím, že můžete obchody reálně zadávat a simulovat zde i money management. Dokážete zde tedy vidět i vaši equity a jak se v průběhu jednotlivého obchodu hýbe. Zároveň platforma dokáže simulovat i rozdělení do více pozic, postupné uzavírání (partials) a všechny obchody vám automaticky zpracovat. V neposlední řadě je zde vyhodnocení, po skončení backtestingu vám platforma automaticky vypočítá nejrůznější metriky (podobně jak jste zvyklí z reportu z MT4).
TIP: Kompletní průvodce FXReplay.
Dokážete zde vidět winrate, drawdown, ale i například v jaké obchodní seanci se vám nejvíce dařilo. Využití je nespočet a každý si asi oblíbí něco jiného. Já osobně zde často sleduji různé typy money managementu pro propfirmy a dokážu si zde simulovat, jak často se moje equity dostane například přes 10% DD, což v případě propfirem znamená ztrátu účtu.
Závěr
Backtesting je neocenitelným krokem na cestě obchodníka k vývoji a vylepšování obchodních strategií. Nabízí bezrizikové prostředí pro testování a validaci přístupů, poskytuje základní poznatky a metriky. Obchodníci si však musí být vědomi jeho omezení a rozdílu mezi simulovanými výsledky a živým obchodováním.
Přijměte tyto praktické techniky backtestingu, abyste si vybudovali důvěru ve své obchodní strategie a vytvořili robustní základ pro svou obchodní cestu. Kombinací backtestingu s dalšími analytickými nástroji a live tradingem mohou obchodníci vylepšovat své strategie a zvýšit své šance na úspěch na trhu.
TIP: Již několik let školíme tradery a posouváme je na cestě k ziskovému tradingu – přidej se!


