Profesionální řízení peněz na finančních trzích + vylepšený nástroj LevelSys | TradeCZ
Strategie řízení peněz na finančních trzích
Jistě jste se jako obchodníci nebo investoři setkali s názorem, že o dlouhodobé konzistenci na finančních trzích nerozhoduje obchodní strategie, ale spíše řízení peněz. A je to přesně tak! Prokletí začínajících obchodníků končí v okamžiku, kdy si tuto pravdu uvědomí a své snažení zaměří právě na zlepšování metod řízení svého kapitálu.
V tomto článku si představíme dvě obchodní metody, které jsou používány v rámci statistického obchodování a které mohou celou pravděpodobnost úspěchu výrazně posunout na stranu obchodníka. Také si představíme vylepšený nástroj LevelSys, díky kterému je možné tyto metody ihned zavést do praxe. Pusťme se tedy do práce.
Co je Martingale – obchodní metoda
Pokud budete po tomto systému pátrat na internetu, nejspíše se tam dočtete, že to je super technika, jak si zrušit obchodní účet. To jistě je. Pokud jí budete obchodovat tak, jak je obecně prezentována.
Nejčastěji je princip řízení peněz podle Martingale prezentován tak, že obchodník přikupuje do ztráty v pravidelných intervalech, přičemž každá dokoupená obchodní pozice má dvojnásobný objem než ta předchozí. Tento styl je postaven na předpokladu, že jednou korekce trendu přijít zkrátka musí, a tak by poslední pozice svojí velikostí měla zaplatit všechny předchozí ztráty.
Abychom se vyhnuli obecnému popisu této metody, který je v praxi zcela nefunkční, protože nikdo nedisponuje neomezeným kapitálem, který by mohl krýt stále otevírané obchodní pozice, budeme se rovnou věnovat praktickému využití této metody v tradingu.
Obchoduj se mnou 🙂
Obchodování s Martingale a volatilní trhy
Metoda přikupování ve ztrátě má jistě něco do sebe. Na finančních trzích obchodník zkrátka nikdy neví, na jaké ceně přesně dojde jím predikované tržní reakci, a proto je běžnou praxí, že se obchod na nějaký čas ocitne ve ztrátě. Například při analýze trhu pomocí Market Profile na H4 časovém rámci lze využít struktura trhu na H1 časovém rámci pro identifikování více cenových úrovní, kde by trh mohl vykázat onu tržní reakci.
Ukázka této obchodní přípravy je na obrázku níže.
Podle metody Martingale by mělo probíhat řízení peněz a position sizing (stanovení velikosti obchodu) tímto způsobem:
- Na první pozici bude riskována menší částka a na druhé pozici větší částka.
- To znamená, že pokud bude obchodník celkově riskovat 75 USD na jeden obchod, bude na první pozici objem odpovídat risku 25 USD a na druhé pozici bude riskováno 50 USD.
- Tento position sizing předpokládá vysokou volatilitu, která umožní aktivování čekajících limitních příkazů na obou cenových hladinách.
Obchodní systém Martingale je vhodný pro volatilní trhy, kde dochází k testu likvidity uvnitř S/R zóny. Po identifikaci supportu nebo rezistence na vyšším časovém rámci lze následně na nižším časovém rámci vyhledávat takové cenové úrovně, kde trh může reagovat, čímž dojde k průměrování vstupní ceny a zlepšení Money Managementu. Ovšem pokud trh vykazuje nižší volatilitu a obchodní levely nedotahuje, je potřeba využít jiného řízení peněz.
Trochu tajemný NON-Martingale
Tato metoda řízení peněz již není tak známá jako její sestra, nicméně možná proto má v praxi mnohem zajímavější využití. Myšlenka je i v tomto případě stejná. Jedná se o rozdělení jednoho position sizingu do více exekucí (vstupů do obchodu). Rozdíl je ovšem v position sizingu samotném. V případě strategie NON-Martingale je totiž větší objem využit na první pozici a dvakrát nižší objem je využit na pozici druhé atd. Díky tomu se tato strategie řízení peněz hodí pro méně volatilní trhy.
Vzhledem k tomu, že obchodník přesně neví, zda bude trh reagovat na první support, dává smysl umístit část objemu obchodní pozice i na support, který se nachází v jeho blízkosti. Větší objem první pozice předpokládá, že trh bude na první support reagovat díky silnému patternu. Druhá pozice má tedy za úkol spíše snížit celkové riziko pomocí průměrování ceny (v případě aktivace obchodního příkazu).
Vzhledem k tomu, že se stále jedná o obchodování jedné a té samé S/R zóny z pohledu vyššího časového rámce, musí být druhá obchodní pozice vždy z trhu stažena (pokud nebyla aktivována), pokud trh otestoval (aktivoval) pozici první. Zlaté pravidlo při proti-trendových obchodech totiž zní, že neobchodujeme druhý test.
Shrnutí obchodní metody Martingale
Řízení obchodní pozice podle Martingale strategie umožňuje obchodníkům lépe pracovat s obchodními pozicemi a využívat strukturu trhu na nižších časových rámcích. V případě více vstupů do obchodu je vstupní cena průměrována, což snižuje riziko a maximalizuje zisk. Metodu Martingale, kdy je první pozice s nízkým objemem a obchodní pozice následující mají vždy 2x vyšší objem, je vhodné využít v případě volatilních trhů nebo v takovém tržním prostředí, kdy cena podkladového aktiva vykazuje tendenci vstupní úrovně „přestřelovat“. Naopak metoda NON-Martingale je vhodná pro trhy s nižší volatilitou, kdy trh obchodní levely nedotahuje.
Jak jste si jistě všimli, obě metody řízení peněz jsou poměrně náročné na výpočet objemu jednotlivých obchodních pozic a také na zadávání jednotlivých čekajících limitních příkazů do trhu. Abychom minimalizovali čas strávený výpočty a zadáváním levelů, vylepšili jsme nástroj LevelSys, na jehož možnosti se nyní podíváme podrobněji.
Přidej se na Patreon a Discord do skupiny PMTrading, kde obchodujeme živě na reálném účtu.
LevelSys – nástroj pro profesionální řízení peněz
Pravidelní čtenáři TradeCZ nebo jeho Patroni už tento nástroj dobře znají a i jej využívají. LevelSys obsahuje mnoho automatizovaných nástrojů, díky kterým lze přesně definovat řízení obchodní pozice, práci se stop lossem, rušení již otestovaného levelu a mnoho dalších nástrojů, které si můžete připomenout ZDE.
Nově vylepšený LevelSys nyní obsahuje i nástroje pro výpočet objemu obchodů pro strategie Martingale a NON-Martingale, společně s funkcí hromadného zadávání obchodních příkazů. Díky těmto novým funkcím nyní obchodník dokáže aplikovat metody profesionálního řízení peněz přímo do svého tradingu, a to za zlomek času, který by jinak strávil zdlouhavými výpočty a zadáváním jednotlivých obchodních levelů do trhu.
Na obrázku výše je zobrazen terminál LevelSys v platformě MetaTrader 4. Pokud chce obchodník využít vylepšení v podobě Martingale strategie, je potřeba mít aktivní tlačítko Risk v USD s vyplněnou částkou maximální riskované částky na jeden obchod. Tato částka bude sloužit pro výpočet jednotlivých obchodních příkazů. Poté si stačí zvolit strategii, levé zaškrtávací políčko je pro aktivaci Martingale, pravé pro aktivaci NON-Martingale.
Po tomto nastavení parametrů money managementu je potřeba zadat obchodní úrovně a stop loss. Po zadání těchto dvou proměnných proběhne kompletní výpočet objemu pro jednotlivé exekuční levely. Dalším krokem je zadat obchodní úrovně, na kterých bude probíhat exekuce.
Výhodou nového LevelSys je, že může do trhu najednou umístit více obchodních příkazů. Obchodník tedy zadá do kolonky Level 1 vstupní cenu a SL (případně i PT) a jejich platnost potvrdí kliknutím na tlačítko cena a SL, které poté zmodrá. Zároveň se v cenovém grafu objeví vodorovné linie, které tyto příkazy reprezentují. Dále obchodník zadá Cenu a SL druhého vstupu do kolonky Level 2 a opět potvrdí jejich platnost kliknutím na tlačítko Cena SL, jež zmodrají a jejich hodnoty se vykreslí v cenovém grafu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o obchodování levelu z vyššího časového rámce, automaticky LevelSys kopíruje hodnotu SL do dalších kolonek. Není potřeba tedy SL neustále opisovat, opíše se automaticky. Je ovšem potřeba tuto volbu potvrdit modrajícím tlačítkem. Hodnotu PT je ovšem vždy potřeba opsat.
Až bude mít obchodník zadány všechny exekuční levely a SL, vložení limitních příkazů do trhu potvrdí červeným tlačítkem LIMIT. Obchodní příkazy se poté umístí do trhu s odpovídajícím objemem a stop losem.
Závěr
Metoda řízení peněz Martingale a NON-Martingale je profesionální technikou, kterou ve svém tradingu využívá například Andrea Unger. Tyto metody využívají nižší časové rámce pro umístění více exekučních levelů, čímž se dosáhne průměrování vstupní ceny. Díky tomuto obchodník minimalizuje riziko, maximalizuje zisk a otevírá se mu široká paleta možností řízení obchodní pozice.
Pro implementaci těchto metod řízení peněz do praxe jsme na TradeCZ vyvinuli nástroj LevelSys, který obsahuje jak mnoho možností řízení obchodní pozice, tak i výpočet position sizing právě podle metod Martingale a NON-Martingale. Součástí vylepšeného LevelSys je i možnost zadávat až čtyři obchodní úrovně najednou při zachování position sizingu a risk managementu. Tento nástroj tedy šetří čas a posouvá řízení peněz na vyšší level.
Přidej se do PMTrading, kde obchodujeme forex, komodity a indexy formou Live Tradingu na Discordu -> více o PMTrading.
Obchodování na finančních trzích není snadné! Nejvyšší level edukace v této oblasti je však možnost sledovat živě to, co dělá zkušený trader.
V PMTrading získáte LevelSys jen s menším doplatkem.
Martin a Petr
Pro obchodování v MT4 potřebujete v první řadě spolehlivého brokera. Mezi nejoblíbenější FX brokery s MT4 v Česku a na Slovensku patří Purple Trading.
