Napište nám zprávu
Tržní analýza

25.3.2019
„Vaše podpora v tradingu.“

Market Profile strategie


Intro

Market Profile (MP) je bezesporu jedním z nejkomplexnějších nástrojů analýzy trhu.
Popisu a názorným ukázkám se věnujeme jak v představení našeho nástroje Marcus, tak v našem komplexnímu seznámení s celkovou problematikou Market Profile.

Níže se podíváme na konkrétní settupy a užití v praxi.

Použité nástroje

V našem případě je to právě nástroj Marcus.

Objasnění

Market Profile v sobě nese hned několik jednotlivých ukazatelů, které do sebe zapadají tak dokonale, až vytváří právě profil sledovaného trhu. V přístupu Price Action (PA) se setkáme s vizualizací ceny za určitý čas. K tomu využíváme klasický graf, většinou svíčkový, který nám udává pohyb ceny za určitý čas a jako bonus nám znázorní Open, High, Low a Close.

Market Profile zřetelně vizualizuje místa v trhu, kde mezi sebou svádějí boj nakupující a prodejci.

Market Profile strategie
Marcus vizualizace market profil

Na obrázku výše je znázorněn stejný 30minutový graf náhodně vybraného trhu. Nahoře máme čistou PA, kdežto dole je zobrazen Market Profile. Pro TF M30 máme zvolený daily MP (tedy denní market profile).

Market Profile obvykle obsahuje

  • Histogram
  • Value Area
  • POC – Point Of Control
  • doplňkově Open a Close, které dle zvoleného časového rámce značí Open a Close dne/týdne/měsíce

Konkrétní settupy

  • Prvním settupem jsou vyhrocené oblasti histogramu v čele s POC
    • Na našem obrázku lze takovou vyhrocenou oblastí určitě označit v prvním histogramu růžovou šipkou zvýrazněné POC. POC se nachází právě v té nejvyhrocenější oblasti histogramu a pro nás představuje jednu z nejsilnějších S/R úrovní v trhu. Reakce na POC probíhají tentýž den, ale především pak v budoucnu, při návratu trhu do dané oblasti. POC tak působí jako silný S/R, ale i jako magnet, kam se trh vrací, neboť se jedná o oblast vyrovnané nabídky a poptávky.
  • Druhým settupem jsou reakce na Value Area
    • Value Area je oblast, kde se trh nejčastěji nachází (v rámci dne/týdne/měsíce, dle zvoleného nastavení). Obecně vzaté nastavení je 70% VA, které nám značí, kde se trh držel 70% svého času.
      • Trh se snaží držet ve vymezené oblasti VA. Jestliže se dostane z VA pryč, je čas hledat settupy pro vstup zpátky.
      • VA se dělí na VAH (value area high) a VAL (value area low). Tyto oblasti pro nás obchodníky značí silné levely pro následující den. Jestliže trh zavře mimo VA, snaží se druhý den otestovat bližší oblast VA (VAH nebo VAL). Tento test je ve většině případů doprovázen reakcí trhu

TCZ závěr

Existuje tisíc strategií a dva tisíce patternů… Market Profile je u nás nástrojem číslo 1. V jistém smyslu nám dává přehled o skladbě trhu a poskytuje nám hloubku trhu. S našimi klienty si nedovedeme představit začínat obchodní den bez MP výhledu na trhy. MP má celou řadu využití, a proto si o něm jistě ještě něco v budoucnu napíšeme.

Přečtěte si komplexní popis Market Profile.