Marcus
Intro
Komplexní nástroj obchodníka 21. století. Technická analýza trhů a využití price action vizualizace.
Popis
Nástroj Marcus je nepostradatelnou součástí každodenní technické analýzy trhů. Osobně si nedovedu představit vstoupit do obchodu, aniž bych neměl přehled o Singlech (skryté mezery), Initial Balance, nebo o profilaci ceny prostřednictvím Market Profile.
Market Profile mění pohled na trhy, věnovali jsme se mu velice podrobně v komplexním článku ohledně čtení trhů s MP a v naší MP strategii.
Díky nástroji Marcus máme ucelený balíček šikovných pomocníků pro čtení trhů opravdu do hloubky.
Co vše je součástí nástroje Marcus
- Single (123Gap) s rozšířeným nastavením
- Pivot High/Low
- Initial Balance (IB) s rozšířeným nastavením
- Market Profile (MP) s extra rozšířeným nastavením
- Fyzický gap
- PROFILs
- Price Profile
1. Single (123Gap)
Proč Single? Konstrukce daného patternu, nebo chceme-li svíčkové formace, je založena na jedné větší svíčce, která je pro tuto formaci obvyklá.
Proč 123Gap, ale též „skrytý gap“? Svíčková formace je složena minimálně ze 3 svíček a onen gap je skrytý, protože žádnou mezeru v trhu vidět na první pohled nemusíme.
Formace Single
Formace se primárně skládá ze 3 svíček. Při longovém Singlu (který vidíte na obrázku) je High první svíčky pod Low třetí svíčky. Mezi High a Low vzniká skrytá mezera, kterou zkušení obchodníci dokážou využít pro své obchody.
Při Shortové situaci je vše obráceně 🙂
Pojďme se podívat na několik situací s užitím 123Gapu.
2. Pivot High/Low
Pro změnu začněme konkrétní definicí. Formace je složena za tří svíček, u kterých nás zajímají pouze Low a High. V případě, že se vyskytne High obklopeno z jedné i z druhé strany nižšími High, jedná se o Pivot High.
Nastane-li situace, že nalevo i napravo od Low svíčky figurují vyšší Low, jedná se o Pivot Low.
Podívejme se na vykreslení Pivot High/Low a možné využití zavření nad/pod Pivotem.
Zkusme najít opakující se situace s možným názvem „tvorba Pivotu na Pivotu“.
Pivot high/low se obvykle objeví tam, kde předešlé Pivot high/low. Proč tomu tak je, je naprosto jasné.
Tam, kde se vytvoří Pivot low, je oblast vstupu silných nakupujících. Aby ochránili své pozice, budou se snažit vstupovat do longu znovu na podobných cenách i v budoucnu. Analogicky platí i pro Pivot high.
3. Initial Balance (IB)
Ve volném překladu můžeme hovořit o počáteční rovnováze trhu. V základním nastavení pracujeme hned se třemi IB, a to denní, týdenní a měsíční.
Při práci s IB využíváme nástroj, který je známější pod jménem Fibonacci (retracement). Principem počáteční rovnováhy je fakt, že trh začíná den/týden/měsíc v určitém duchu a v takovém pak pokračuje i zbytek dne/týdne/měsíce. Více jasné to bude u obrázků níže.
Na obrázku jsou zobrazena všechna IB, věnujme pozornost černým linkám představujícím denní IB.
Takové IB je tvořeno 0 a 100, představující high a low denního IB, v tomto případě nastaveného na časové rozpětí 0:00 – 8:00 daného dne. V tomto rozpětí se trh vydá nějakým směrem, nějakou razancí a s nějakým cílem. Tendencí trhu je pak na určitých hladinách reagovat.
Týdenní IB
U týdenní počáteční rovnováhy zpravidla stanovujeme high a low na první dva obchodní dny v týdnu a opět hledáme možnosti vstupu do obchodu na nám již známých hladinách.
Měsíční IB
U měsíční počáteční rovnováhy zpravidla stanovujeme high a low na první dva obchodní týdny v měsíci (lze použít i jiných variant) a opět hledáme možnosti vstupu do obchodu na nám již známých hladinách.
Obchodování dle IB je poté zpravidla rutinní záležitostí.
Dostali jsme se do fáze, kdy máme k dispozici 3 silné nástroje k analýze trhů a hledání zajímavých tržních situací. Jsou to:
- Single (123Gap) – vizualizace skrytých gapů a iniciačních pohybů velkých hráčů
- Pivot High / Low – odmítnutí ceny a vstup velkých hráčů
- Initial Balance – počáteční rovnováha a prvotní nastavení trhu
4. Market Profile (MP)
Profilace ceny/trhu je velmi oblíbenou pomůckou profesionálních obchodníků. Jako jeden z mála indikátorů nabízí zcela jiný pohled na trh.
Stejně jako u IB i zde máme možnost sledovat denní, týdenní a měsíční profily.
V základu se MP skládá z histogramu a value oblasti. Díky dalším přidaným funkcím vizualizace však vytvoříme neobyčejně silný nástroj analýzy trhů.
Důležité funkce MP
5. Fyzický Gap
Doplňující nástroj vyhledávání fyzického gapu v grafu. Fyzický gap, tedy patrná mezera mezi close jedné a open druhé svíčky, vzniká zpravidla při prudkých pohybech trhu vlivem makroekonomických zpráv, nebo při dočasném zavření trhu (svátek, víkend, obchodní hodiny).
Při zakoupení nástroje Marcus jsou zákazníkovi zasílány dva nástroje. První Marcus s nastavením uvnitř nástroje (v nastavení) a druhý Marcus2019, rozšířený o panel přímo v okně grafu MT4. Vzhledem k náročnosti nástroje a rozdílných dat od různých brokerských společnosti nelze zajistit bezproblémový chod rozšířeného Marcuse o panel. Z toho důvodu je zasílán i základní Marcus. Důrazně zde doporučujeme týdenní zkoušku nástroje (viz. níže).
Rozšířená verze Marcus s panelem uvnitř okna grafu MT4
Panel
Panel k nástroji Marcus2019 je zobrazen (v základním nastavení) vlevo nahoře v okně grafu MT4.
Kliknutím na nápis TradeCZ.cz je možné panel libovolně umístit kamkoli v okně grafu MT4.
Panel obsahuje 7 + 3 základních komponentů: Market Profile, 123Gap, Pivot H/L, Physgap, PROFILs, PriceProfile, Initial Balance – Daily, Weekly, Monthly.
Přes panel je možné jednotlivé komponenty se zvoleným nastavením zapínat a vypínat. Trader tak docílí co nejpohodlnější technické analýzy trhů s využitím nejúčinnějších price action technik.
6. PROFILs
Jednoduché profily bez zobrazení oblasti hodnoty (VAH, VAL) a bez protažení POC do jeho zasažení. Profil vykresluje důležité S/R úrovně (HVN – High volume node) spolu s POC v průběhu dne.
Profily je možné zobrazit pro všechny časové rámce a využijí ho tak scalpeři, ID i SWING obchodníci.
Maximální časové rozpětí, ve kterém lze získat profilaci ceny, záleží na poskytnutých datech od vybraného brokera a na zvoleném nastavení časové periody pro výpočet profilů.
7. PriceProfile
Profilace ceny je zobrazena (v základním nastavení) mimo cenový graf a je počítána z ručně zvoleného časového období, případně dle dalších možných nastavení.
Profil je schopný automaticky zobrazit důležité cenové hladiny jako HVN a POC.
Díky manuálnímu posunu pohyblivých linek lze určit profilaci trhu mimo základní časové rámce MT4.
Video-ukázka Marcus a jeho komponenty
Video-ukázka čtení trhu a stanovení S/R
Upgrade na Marcus2020
U prvního komponentu Market Profile (MarketPr.) byla přidána možnost zapnutí Daily, Weekly nebo Monthly profilace trhu pouhým kliknutím v tabulce Marcus.
Nyní má obchodník možnost vizualizace důležitých S/R zón ze tří základních časových rámců a není kvůli tomu nucen měnit nastavení nástroje Marcus.
Více informací ohledně Market Profile naleznete v článku: čtení trhů s MP a v naší MP strategii.
Recenze
- Pokud Vám bude nástroj vyhovovat a budete požadovat neomezenou verzi, doplatíte po týdenní zkoušce pouze zbytek celkové požadované ceny.
- Pokud si nákup neomezené verze po týdenní zkoušce rozmyslíte, můžete využít našeho členství PWFT za zvýhodněnou cenu ( – zaplacených 20 %).
Důrazně doporučujeme nástroj vyzkoušet, případně napsat dotaz na kontaktní e-mail. Po odeslání nástroje cílovému klientovi již nelze platbu stornovat. Je žádoucí, abyste před zaplacením plné ceny nástroje věděli, že jej skutečně využijete. Předejdeme tak zbytečným nedorozuměním.
Licenční ujednání a zřeknutí se zodpovědnosti
Objednáním nástroje (e-mailem nebo formulářem níže) akceptujete naše licenční ujednání a obchodní podmínky.
Nástroj je určen pro analýzu trhů, ne k přímému investování, ani k investičnímu doporučení. Nástroj je určen na trhy FOREX.
Náročnost a omezení
Jelikož se jedná o poměrně náročné výpočty pro prostředí Metatrader 4 (MT4), je u tohoto nástroje zvyklostí ruční aktualizace grafu (za pomocí překliknutí časového rámce apod.).
Nástroj vizualizuje naráz řadu funkcí, a proto se převážně využívá k hloubkové analýze trhu, při kterých není potřeba automatická aktualizace všech funkcí.
Nástroj je náročný na procesor a může způsobit zpomalení obchodní platformy. Není tak vhodné používat nástroj v exekuční platformě.
Pro objednávku nám napište do našeho formuláře níže.
Dobrý den. Je k dispozici marcus pro mt5?
Zdravím, Marcus je zatím jen pro MT4.
Petr
Dobrý den ,
Chtěl bych se zeptat zda nastroj market profil pro Mt4 ukazuje tež faktor rotace. Děkuji.
Dobrý den, můžete být o něco konkrétnější, co by měl faktor rotace znamenat? Jeden z MP zohledňuje pro výpočet profilace také tickové pohyby, ale netuším, zda jste myslel právě toto.
Petr
Faktor rotace
Faktor rotace (angl. Rotation Factor) slouží jako pomůcka pro určení celkové směrové snahy trhu v rámci seance nebo sledovaného období. Vypočítává se z TPO profilů, protože se řadí do konceptu Market Profile, ale k výpočtu postačuje i běžný burzovní nebo OHLC graf. Faktor rotace je de facto číselné vyjádření úspěšnosti rozšiřování rozpětí během dne.
Postup výpočtu
Každé periodě profilu je přisouzeno celé číslo z intervalu od -2 do 2 podle vztahu jejího high a low k high a low periody předchozí. První perioda žádnou předchozí nemá, tudíž její RF je 0. Vytvořila-li nová perioda vyšší high nebo vyšší low, faktor rotace této periody se zvýší o 1. Naopak, pokud nová perioda vytvoří nižší low nebo nižší high, faktor rotace se sníží o 1. Pro celkový faktor rotace seance sečteme dílčí faktory rotace jednotlivých period. V případě 6 hodin a 45 minut dlouhé seance jako v případě obchodních hodin futures na akciové indexy na burze CME může faktor rotace nabývat hodnot z intervalu .
Výpočet faktoru rotace ozřejmí následující schéma:
RF
Výpočet by měl umět automaticky každý software, který dokáže vykreslovat TPO grafy. Použití hodnot faktoru rotace může mít mnoho podob. Primárně ale slouží ke změření směrových snah trhu, které nemusí být vidět na první pohled. Pokud číslo porovnáme s tržním kontextem, dotaneme cennou informaci o náladě v trhu.
Často se například stává, že seance, která se na první pohled zdá uptrendová, má nízký nebo záporný faktor rotace. To obchodníkovi signalizuje, že něco není v pořádku. Vyskytne-li se tato situace v trendu, značí to, že trh je připraven na korekci nebo úplný konec trendu. A naopak, faktor rotace, který odpovídá tržnímu kontextu a našemu vnímání trhu, může naší hypotéze dodat podporu.