Orderflow indikátor
Orderflow řadíme mezi tzv. speciální indikátory pro zobrazení hloubky trhu a toku objednávak do trhu. V analytické a obchodní platformě MetaTrader 4 jej obvykle nenalezneme, častěji se s jeho využitím setkáme v platformě NinjaTrader nebo SierraChart.
Místo Orderflow se můžeme setkat také s označením Footprint, což znamená totéž.
Orderflow indikátor je obvykle zobrazen jako svíčkový graf s vyzobrazeným objemem na konkrétních cenách. Objem představuje počet zobchodovaných kontraktů daného instrumentu na konkrétní ceně.
Orderflow chart je velmi často doplněn také o Volume Profile (vlevo na obrázku výše), který podtrhává zájem obchodníků na určitých cenových úrovních.
Praxe s Orderflow
Díky indikátoru Orderflow můžeme sledovat tok objednávek do trhu, a to přímo v reálném čase.
Svíčka při využití Orderflow zobrazuje Open, High, Low a Close tak, jako klasická svíčka v MT4.
Navíc ale zobrazuje také hloubku trhu. Všimnout si můžeme, že na low bylo zobchodováno celkem 102 kontraktů, zatímco na high jen 18.
V Orderflow sloupci lze nalézt tzv. NODE, což představuje takové POC dané svíčky, tedy cenu, na které bylo zobchodováno nejvíce kontraktů.
V naší ukázce bychom dokázali najít i Low Volume Node (LVN), což je místo, kde neměli účastníci trhu zájem obchodovat, nebo byla jedna skupina obchodníků o mnoho agresivnější než druhá.
Bez znalosti celkového objemu a toku objednávek do trhu by nás zřejmě ani nenapdalo, že nejnižší objemy obchodů byly zrealizovány uprostřed svíčky a největší objemy ve spodním knotu longové svíčky. Takové informace je možné získat právě díky indikátoru Orderflow.
Graduated Volume
Graduated Volume bych označil jako základní nastavení sledování Orderflow chart. Díky němu máme přehled o nejvyšším a nejnižším objemu zobchodovaných kontraktů v rámci svíček a jsme schopni přesněji nastavit vstup do obchodu, ale i výstup z něj.
Bid/Ask + histogram
Pokročilejší zobrazení hloubky trhu a sledování toku objednávek (nákup a prodej / Bid a Ask) s grafickým zobrazením opravdového zájmu obchodníků díky histogramu v každé jednotlivé svíčce.
Každá svíčka tak obsahuje svůj vlastní Volume Profile.
Bid x Ask zobrazení Orderflow
Velmi přehledné zobrazení proudících nákupů a prodejů na konkrétních cenách s jasně definovaným NODEm.
Při zobrazení Bid x Ask je nutné si uvědomit, že zrealizovaný prodejní obchod za market cenu a prodejní obchod za limitní cenu je zapsán v jiném sloupci, tedy jeden do Bid a druhý do Ask. Přitom oba dva jsou prodejním příkazem a tedy spekulací na pokles! Obdobně to platí i u nákupních příkazů.
Praktická ukázka obchodování pomocí Orderflow
Na obrázku výše jsem zakroužkoval jeden ze svých oblíbených patternů na Orderflow chart. Jedná se o dva NODY vedle sebe, které na trhu vytvoří silnou bariéru. V tomto případě trh vytvořil support, který byl otestován knotem Doji svíčky. Až poté se trh mohl podívat na vyšší hodnoty.
Nastavení Orderflow
Výše jsem ukázal tři různé typy nastavení zobrazení Orderflow chart, ve skutečnosti jich existuje minimálně 9 a to jen u daného poskytovatele software. Dále si lze navolit více než 20 charakteristik, které se ve spodní tabulce u každé svíčky zobrazí (Ask, Bid, Volume, Delta ad.).
Vše záleží na použitém software, ale především na potřebě každého obchodníka. Pro začátek lze zvolit Graduated Volume, díky kterému zjistíme, kde spolu býci a medvědi v rámci svíčky soupeřili a kde můžeme v budoucnu očekávat další střetnutí.
Kde pokračovat
Orderflow se velmi silně pojí s Volume Profile, o kterém byste měli mít přehled.
Pokud ale nemáte nastudovány základy Market Profile, mohli byste mít v budoucnu problémy.
Volume Profile a Orderflow se více věnuji v online kurzu Market Profile a Technika COT.
Video
TCZ závěr
Orderflow řadím na vysoký stupeň profesionálního intradenního tradingu a je na každém z nás promyslet si, zda máme dostatek potřebného času na sledování toku objednávek do trhu.
Naučit se správně používat Orderflow indikátor, pochopit, co nám přesně ukazuje a jak jej můžeme využít, trvá poměrně dlouhou dobu. Po zvládnutí teorie je nutné vypilovat praktické použití indikátoru a psychicky zvládnout naprosto jinou formu obchodování, než na jakou jsme z technické analýzy a Price Action zvyklí.
Když to všechno zvládnete, musíte mít prostor a čas sledovat Orderflow přes den a obchodovat na základě jeho signálů. Pomocí Orderflow můžeme nalézt silné support / resistance oblasti, dále pak pomocí něj sledovat, co trh dělá, přiblíží-li se k naší definované S/R oblasti. Na závěr sledujeme, jak do trhu proudí objednávky po našem vstupu do obchodu a pomocí Orderflow daný obchod odřídíme.
Máte na to všechno čas a peníze? 🙂
