Napište nám zprávu
Naučte se trhy číst

ONLINE KURZ
„Vaše podpora v tradingu.“

Volume Profile indikátor


Volume Profile řadíme mezi speciální indikátory, a to především z důvodu, že jej v analyticko-obchodní platformě MetaTrader 4 nenalezneme, ani jej tam prakticky není možné umístit.

Volume Profile pracuje s opravdovým počtem zobchodovaných kontraktů na dané ceně, a proto je zapotřebí hloubka trhu. Hloubka trhu není v MT4 k dispozici a Volume Profile tak lze nalézt nanejvýš v MT5, případně v jiných platformách, jako Ninja Trader, Sierra Chart nebo v online platformě TradingView.

Volume Profile a Orderflow

Volume Profile je zapotřebí odlišit od velmi podobného nástroje Market Profile. Základní rozdíl si můžete připomenout v úvodu do obchodní metody Market Profile.

S Volume Profile se silně pojí i tzv. Orderflow chart, díky kterému je možné sledovat konkrétní počet zobchodovaných kontraktů na dané ceně, v rámci svíčky či obchodní seance.

Praxe s Volume Profile

Volume Profile se v praxi využívá stejně jako Market Profile, který jsme si popsali v Market Profile indikátor.

Soustředíme se především na high volume node v čele s POC, dále na low volume area, value area high a value area low.

Díky volume histogramu máme přehled o opravdovém zájmu obchodníků na konkrétních cenách. Víme, kde dochází k soubojům býků a medvědů, nebo naopak, kde vůbec nemají obchodníci zájem obchodovat.

Volume Profile dokáže odhalit místa, která zůstanou skryta všem, kteří využívají pouze technickou analýzu, Price Action nebo Market Profile. Víme přesně, kde bylo v rámci dne nebo dané svíčky zobchodováno nejvíce kontraktů a kde s nejvyšší pravděpodobností dojde v budoucnu opět k souboji. Zároveň víme, za jakým cenovým pohybem stojí opravdu objem a kde je to pouze strach či sentiment.

Představme si Volume Profile v NinjaTrader a TradingView.

NinjaTrader

V analyticko-obchodní platformě NinjaTrader je možné zobrazit Volume Profile na mnoho způsobů. Samotný software (společnost) tento indikátor nenabízí, ten za úplatu poskytují jiné společnosti.

  1. Volume Profile je možné si nechat zobrazit podobně jako u Market Profile indikátoru, tedy jako Daily, Hourly, Monthly atd., či jako variabilní profilaci.
  2. Na prostředním obrázku je formou písmenkového histogramu zobrazen Market Profile, vedle kterého je doplněn Volume Profile (napravo).
  3. Na třetím obrázku zleva je tzv. Orderflow chart, jehož součástí je také Volume profilace (vlevo) s přesným počtem všech zrealizovaných kontraktů na dané ceně.
TradingView
Volume Profile v TradingView

TradingView nabízí výbornou alternativu pro všechny obchodníky, kteří chtějí mít přehled o objemu zobchodovaných kontraktů a nepotřebují k tomu žádné další vychytávky.

Již při prvním stupni placeného členství (předplatného) na TradingView (status PRO) získáváme přístup k indikátoru Volume Profile, který vypadá v základním nastavení tak jako na obrázku výše.

K dispozici dostaneme hned tři varianty profilace trhu, a to: Fixed Range, Session Volume a Visible Range.

Volume Profile do mobilu
Volume Profile v mobilu
Volume Profile v mobilu

Přemýšleli jste někdy o Volume Profile na cesty, do svého chytrého telefonu nebo tabletu? Právě Volume Profile v TradingView může být tím pravým řešením pro nenáročné obchodníky, kteří však chtějí mít přehled o hloubce trhu a o tzv. třetím rozměru trhu.

Nastavení Volume Profile

Volíme zde stejné nastavení, jako jsme si popisovali v Market Profile, neboť se jedná o příbuzné nástroje se stejným využitím, jen s vizualizací něčeho odlišného.

U některých platforem a indikátorů lze zvolit možnost zobrazovat a započítávat pouze zrealizované obchody nad 10, 50 či 100 lotů, to ale nedoporučuji. Tento přístup je aplikován spíše u Orderflow chart.

Zásadní je u Volume Profile kvalita dat! Potřebujeme získat co možná největší množství dat pro daný obchodní instrument. Proto využijeme největší brokery na trhu (např. FXCM) nebo data pro konkrétní futures kontrakty (CQG).

Kde pokračovat

Pokud je pro Vás toto téma nové, přečtěte si Úvod do Market Profile a jeho pokračování.

Videoukázku práce s profilací trhu naleznete v popisu nástroje Marcus (Market Profile), konkrétní rozbor trhů pomocí Market a Volume Profile naleznete v YouTube videu.

Market Profile a Volume Profile dopodrobna rozebírám ve svém online kurzu.


Video s doprovodným komentářem k Volume Profile


TCZ závěr

Volume Profile je pomyslnou třešničkou na dortu známé teorie aukce. Nelze jasně říci, zda je lepší Market nebo Volume Profile, neboť oba indikátory zobrazují něco jiného.

Zajímá Vás, kde bylo zobchodováno nejvíce kontraktů nebo kde se trh nejvíce zdržoval? Podle toho si zvolte svého favorita, nebo jednoduše využívejte oba dva kombinovaně.




Ebook