Strategie BB s klouzáky nebo s MACD
Použité nástroje
- Bollinger Bands (základní nastavení 21, 2, 0)
- Klouzavé průměry (Moving Average) 1. modrý (21, simple, close) = SMA, 2. červený (40, exponencial, close) = EMA
- MACD (základní nastavení 12, 26, 9)
Krátké objasnění
Bollinger Bands (BB) je nástroj užitečný z mnoha ohledů. Tvoří jej 3 linie, kde základní linií je SMA (simple moving average) a další dvě pomocné linie, na každou stranu jedna. V našem příkladě máme prostřední základní linii BB shodnou s MA 21 (ta modrá).
BB jsou užitečné ve vizualizaci síly trendu na trhu a jednotlivých fázích trhu s tím, že poskytují jakýsi kanál průměrného pohybu ceny trhu. Lze jej tedy využít pro breakout strategie i odrazové strategie od jednotlivých linií.
Moving Average (MA) je klouzavý průměr, tedy průměr námi zvoleného období (počtu svíček). Ve strategii použijeme průměr 21 posledních svíček metodou simple a 40 posledních svíček metodou exponencial. Exponenciální výpočet je odlišný v tom, že přidává větší hodnotu bližším svíčkám k té aktuální, linie tak může rychleji reagovat na změnu nálady v trhu.
MACD je oblíbeným indikátorem u mnoha profi traderů. V naší strategii není až tak podstatný, ale můžeme jej využívat i zde a zvyknout si na něj. Je tvořen z rychlých a pomalých MA a jistě si všimnete podoby s klouzavými průměry v grafu.
Strategie
U této strategie budeme hledat možné vstupy do obchodu v situacích, kdy dojde ke zbrždění trhu a pohybu do strany (na což nás upozorní BB). S využitím MA budeme hledat podporu v dalším pohybu ceny na stranu (nahoru/dolů) se statisticky větší úspěšností.
Při pohybu ceny do strany se k sobě BB přibližují tím více, čím více se z trhu vytrácí volatilita a chuť nějakého většího pohybu. Tuto situaci lze vysledovat čistě s využitím Price Action, ale vizualizací BB získáme větší přehled, resp. lepší odhad při určení dostačující šíře BB pro hledání vstupu do obchodu. Právě určením správné šíře vyfiltrujeme mnoho falešných signálů a špatných obchodů. Určení správné šíře BB můžeme podpořit využitím jiných indikátorů, např. ADX, který nás upozorňuje na blížící se začátek a konec trendu. Stejně tak můžeme využít klasicky historii daného trhu a TF, kde právě provádíme analýzu.
Změřením několika podobných situací v minulosti můžeme dostat kvalitní přehled o potřebách budoucí šíře BB.
Poté, co jsme spokojeni s šíří BB, hledáme vstup do obchodu. Ten může přijít na long i short stranu, ale již od začátku můžeme operovat jen s jednou možností a zvýšit si tak pravděpodobnost úspěchu.
První a základní věcí je určení trendu na trhu z vyššího časového rámce, než na jakém hodláme otevřít obchod.
To, na jakou stranu chceme obchodovat, nám také napoví zvolené klouzavé průměry (MA).
Pokud se trh nachází pod EMA 40, hledáme vstupy na short stranu.
Pokud se trh nachází nad EMA 40, hledáme vstupy na long stranu.
TP se umísťuje minimálně na poměr 1:1 k SL nebo do vhodného místa na trhu (např. zavření singlu, silné IB, POC z MP ad.)
SL se umísťuje na opačnou stranu BB kanálu nebo do vhodného místa na trhu (na pivot high/low posledního swingu).
Příklad postupu
