Envelopes indikátor – obálky
Intro
Tzv. obálky neboli Envelopes patří mezi trendové indikátory, které jsou však mezi retailovými obchodníky v záplavě dostupných indikátorů přehlíženy.
Jedním z důvodu může být také menší informovanost o jejich principu a využití. Tak to zkusme napravit!
Co je to Envelopes
Indikátor Envelopes vypadá v platformě MeteTrader 4 jako dva klouzavé průměry a je nutno říci, že od pravdy nejsme příliš daleko.
Video
V základním nastavení indikátoru volíme „Období“ i „MA metodu“ (jako u klouzavého průměru), kterou na dané období aplikujeme. Kromě toho je zde důležitým faktorem „Odchylka“, která celý tento indikátor odlišuje od zmíněného, více používaného a známějšího indikátoru Moving Average.
Volbou „Období“ určujeme, jaká průměrná cena nás zajímá. Indikátor vychází z logiky, že trh se pohybuje kolem nějaké průměrné ceny nahoru a dolů (nad a pod).
Volbou odchylky pak získáváme horní a spodní linie, které vycházejí z průměrné ceny + námi zvolené odchylky.
Tím získáváme naši obálku!
V praxi to znamená, že z našeho zvoleného klouzavého průměru, který v grafu nevidíme, vytvoříme jeho dvě variace (linie), které se nám vykreslí do grafu v naší obchodní platformě (MT4):
- Linie výše je klouzavý průměr s přidanou odchylkou do plusu,
- Linie níže je klouzavý průměr s přidanou odchylkou do mínusu.
Do grafu si můžeme na ukázku přidat ještě náš zvolený Moving Average 14, klasický klouzavý průměr (černá linka), a jak vidno, Envelopes indikátor udělal to, že horní i spodní linka kopíruje pohyb zvoleného Moving Average 14 jako obálka.
Jak obchodovat s Envelopes? Praxe s indikátorem Envelopes.
Hned na začátku je zapotřebí rozlišit, zda se pohybujeme na trhu, kde panuje trend, nebo netrendové období.
- Envelopes v netrendovém období: Logikou je navrácení z překoupené a přeprodané oblasti.
- V netrendovém období se trhy pohybují nahoru a dolů kolem určité férové ceny, nebo kolem určitého průměru. Pokud se trh dostane mimo tento průměr, má tendenci se navracet zpátky a právě k tomu jsou nám nápomocny obálky. Jednoduchým způsobem zjistíme, zda se trh nedostal až příliš daleko od svého průměru a měl by se navracet zpět. V takovém případě:
- Pokud trh protne horní linii -> signál k prodeji aktiva.
- Pokud trh protne spodní linii -> signál k nákupu aktiva.
- V netrendovém období se trhy pohybují nahoru a dolů kolem určité férové ceny, nebo kolem určitého průměru. Pokud se trh dostane mimo tento průměr, má tendenci se navracet zpátky a právě k tomu jsou nám nápomocny obálky. Jednoduchým způsobem zjistíme, zda se trh nedostal až příliš daleko od svého průměru a měl by se navracet zpět. V takovém případě:
V žádném případě se nesnažme spekulovat na začátek nového trendu, ale na navrácení k průměrné ceně!
- Envelopes v trendovém období: Sledujeme navrácení k průměru a vstupujeme do trendu.
- V trendovém období trh vyjede ze své obálky a začne se delší dobu pohybovat mimo ni. Buďto roste nad horní linií, nebo klesá pod spodní linií. V takovém případě:
- Pokud se trh dostane nad horní linii a pohybuje se nad ní, čekáme na návrat zpět k horní linii a při dotyku trhu spekulujeme na další růst.
- Pokud se trh dostane pod spodní linii a pohybuje se pod ní, čekáme na návrat zpět k spodní linii a při dotyku trhu spekulujeme na další pokles.
- V trendovém období trh vyjede ze své obálky a začne se delší dobu pohybovat mimo ni. Buďto roste nad horní linií, nebo klesá pod spodní linií. V takovém případě:
V tomto přístupu je třeba dávat si pozor na respektování odrazu od první linie! Pokud by se trh dostal až k druhé linii (vzdálenější), zvýšilo by se riziko pohybu trhu do strany.
Envelopes, nebo Bollinger Bands?
Z popisu využití indikátoru Envelopes i z přiložených obrázků mnohým z vás jistě naskočil v hlavě velmi podobný indikátor, a to Bollinger Bands.
Významným rozdílem mezi Bollinger Bands a Envelopes je zahrnutí míry volatility. Volatilitu do výpočtu zahrnuje právě Bolinger Bands a možná proto je obchodníky, stejně jako Moving Average, hojněji využíván.
Envelopes
Bollinger Bands
Oba dva indikátory lze využít v trendovém i v netrendovém období, a to velmi podobným způsobem. Abyste mohli oba indikátory mezi sebou porovnat, přejděte po dočtení recenze Envelopes na kompletní popis indikátoru Bollinger Bands.
Základní nastavení
Právě volatilita je jednou z proměnných, která se musí při nastavení indikátoru Envelopes zohlednit. Při zvýšené volatilitě bychom měli volit obálku širší, při snížené užší.
Konkrétní nastavení je na každém traderovi, mělo by však vycházet ze základních charakteristik obchodovaného instrumentu (volatilnost, likvidita, trendovost).
Trh by se měl „okometricky“ pohybovat většinu času uvnitř obálky a pouze minimum času by měl trávit mimo ni. Právě tak dosáhneme logiky naší hypotézy, kdy se trh z překoupených a přeprodaných oblastí vrací nazpátek k průměru, nebo se při pullbacku navrací zpět do trendu.
Netrendové období
Trendové období
Výpočet indikátoru Envelopes
Horní linie = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000] a Dolní linie = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]
- SMA – jednoduchý klouzavý průměr (lze nastavit jiný, např. EMA – exponenciální)
- N – období (průměr)
- K/1000 – hodnota posunu (v bodech)
Kde pokračovat
Recenze nejznámějších indikátorů najdete v sekci Indikátory.
Propracované nástroje z dílny TradeCZ najdete v sekci Nástroje.
TCZ závěr
Indikátor Envelopes je bezpochyby zajímavý, s jasným logickým základem. Jedno mu ale chybí, a to zvučný promotér. Jelikož se o Envelopes mnohdy dočtete pouze základní vlastnosti bez praxe, neobjevuje se na traderských fórech ani na analytických webech. Dokud nepřijde slavný trader, který na něj nedá dopustit, bude jeho sláva stále v nedohlednu.
Envelopes má u mě šanci především z důvodu, že vychází z klouzavých průměrů, což samo o sobě není indikátor, který by se snažil cokoliv předpovědět. Zároveň všichni jistě víme, že se trhy pohybují cca 80 % času do strany a v případě trendu se s pomocí pullbacku odrážejí zpět do nastoleného trendového pohybu. Právě s tím také pracuje náš recenzovaný indikátor Envelopes.
I zde však záleží především na preferovaném stylu obchodníka, zda indikátoru Envelopes dá šanci zazářit v jeho portfoliu analytických nástrojů.
