Fibonacci a trading
Intro
Fibonacci (Leonardo Pisano Fibonacci) byl slavný italský matematik žijící ve 12. – 13. století. Jeho přelomové myšlenky lze nalézt a uplatnit nejen v přírodě, ale i v obchodování na forexu, akciovém a komoditním trhu.
Fibonacci se proslavil Fibonacciho řadou posloupnosti a Fibonacciho úrovněmi. Dnes patří Fibonacciho nástroje (Fibonacciho indikátory) mezi základní techniky analýz finančních trhů, především jako nástroj detekce silných support a resistence oblastí.
Video
Logika
Na počátku byla Fibonacciho posloupnost (číselná řada): 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
Jak je vidno, každé číslo je součtem dvou čísel předešlých. Například 1 + 1 = 2, nebo 3 + 5 = 8.
Podíl dvou čísel z Fibo posloupnosti dává některou z Fibo úrovní. Např. 89/55 se blíží číslu 1,618.
Číslo (poměr) 1,618 je základním stavebním prvkem celého konceptu.
Fibonacciho posloupnost lze nalézt v přírodě (slunečnicová semínka), v historii lidstva (Egyptské pyramidy) i na finančních trzích přímo v grafu.
Proč a jak bychom měli Fibonacciho techniky ovládat, si ukážeme níže.
Fibonacciho úrovně
Fibonacciho úrovně dostaneme podílem vybraných čísel Fibo posloupnosti.
Např.: 13/21 = 0,618 21/55 = 0,382 1/2 = 0,5
Při obchodování na forexu využijeme především tyto Fibonacciho úrovně:
- 0,382 – 38,2 %
- 0,272 – 27,2 %
- 0,5 – 50 %
- 0,618 – 61,8 %
- 0,786 – 78,6 %
- 1,272 – 127,2 %
- 1,5 – 150 %
- 1,618 – 161,8 %
- 2 – 200 %
- 2,618 – 261,8 %
Tučně jsou zvýrazněny obecně přijaté Fibonacciho úrovně. Ty zbylé jsou obvykle využívány při aplikaci Fiba např. na dlouhou svíci nebo při obchodování počáteční rovnováhy (Initial Balance).
V praxi nic počítat nemusíme, v platformě MetaTrader 4 jsou všechny Fibonacciho nástroje a úrovně již nastaveny, případně si lze některé další (námi vysledované) jednoduše přidat. Mnohem důležitější je však dokázat Fibo techniky aplikovat v praxi.
Fibonacciho nástroje / Fibonacciho indikátory
Mezi základní Fibonacci nástroje patří:
- Fibonacciho retracement – základ
- Fibonacciho vějíř
- Fibonacciho časové zóny
- Fibonacciho oblouky
- Fibonacciho expanze
Poté, co tradingsvět objevil kouzlo a až neuvěřitelnou sílu Fibonacci retracementu, není divu, že se dnes setkáme s dalšími upravenými nástroji založenými na Fibonacciho posloupnosti a jeho úrovních. Aplikace Fibonacci indikátorů je založena na detekci významného pohybu (patternu) a aplikaci vybraného nástroje pro získání automaticky vytvořených oblastí podpory a odporu.
Fibonacciho retracement v praxi
Fibo retracement je zpravidla součástí základních nástrojů technické analýzy přímo v Meta Traderu 4.
Aplikace
Nástroj se skládá z linie, kterou obchodník aplikuje na vybranou část trhu (modrý obdélník) a z Fibonacciho úrovní, které nástroj automaticky vypočítá. Na obchodníkovi je poté sledovat chování trhu na významných Fibo úrovních a hledat možné vstupy a výstupy z obchodů.
Několik zajímavých úrovní jsme zobrazili formou červených značek na obrázku níže.
Kde aplikujeme Fibonacciho retracement
Fibonacciho retracement aplikujeme na významné události, které na trzích spatříme. Může se jednat o pohyb, za kterým evidentně stál velký hráč, nebo to může být náš oblíbený pattern (podložen logickými základy).
Pokračujte na kompletní popis Fibonacciho retracement.
Fibonacci a dlouhá svíčka
Dlouhá svíčka (Big Candle) patří mezi důležité tržní patterny, které jsou lehce rozpoznatelné a s jasným opodstatněním. Za dlouhou svíčkou stojí vždy velký hráč nebo neřízený sentiment na trhu.
Po aplikaci Fibonacciho nástroje na dlouhou svíčku nás zajímá high a low dlouhé svíčky, které funguje jako support a resistence. Po zavření nad high / pod low má trh cestu volnou k další Fibonacciho úrovni, kde můžeme očekávat reakci trhu.
Fibonacci indikátor a skrytý gap (123Gap – Single)
Single, tedy skrytý gap, patří mezi nejsilnější patterny, na které můžeme v trzích narazit. Kromě zavírání singlů a odrazů od hran lze tento pattern využít i pro aplikaci Fiba a zjistit další silné oblasti obratu trhu nebo pokračování trhu.
V přiloženém obrázku byl retracement aplikován na celou oblast s celkem třemi skrytými gapy. Po zavření první svíčky nad high formace má trh sílu pokračovat v pohybu. První reakci očekáváme na hodnotě 127.2 z retracementu, dále 150 a 161.8.
Fibonacci na Pivotová swing high / low
Pivotová High / Low patří mezi price action formace hovořící o převaze býků nebo medvědů na aktuálních cenách.
Pivotových high a low nalezneme v trhu celou řadu, pro aplikaci Fibo retracementu byla použita swing pivot high a low. Trh reagoval na high formace, po zavření nad high pokračoval v daném směru, aby zareagoval na úroveň 127.2 a 150.
Fibonacci na Swing high / low
V případě, že na vybraném finančním instrumentu nalezneme výrazné swingové oblasti, vyplatí se velice často použít pro technickou analýzu trhu Fibonacciho nástroj. Swingy (tržní vlny) značí určitou změnu sentimentu, případně nádech pro pokračování v nastoleném trendu.
V našem grafu jsme detekovali high a low swing, na který jsme aplikovali Fibonacciho retracement. První reakce trhu přišla na hodnotě 61,8 s dotykem na 50 % Fiba. Trh se poté vydal otestovat low celé formace, kde si je nutné všimnout učebnicového případu zavření pod low, pullbacku k nové resistenci (změna support na resistenci) a pokračování trhu k další Fibonacciho úrovni 127,2. Později trh zareagoval i
na 150 % ze zvolené range.
Fibonacci na kumulaci (chop)
Chop patří mezi oblíbené patterny všech obchodníků, začínajících i profi. Chop v trhu poznáme velice jednoduše, ale i chop může mít mnoho tváří.
V našem případě jsme Fibonacciho využili pro detekci 50 % z chopu. Tuto oblast trh obvykle vnímá jako střed střetu dvou protichůdných zájmů a dochází zde k tržní reakci. Reakci trhu může podpořit konfluence více patternů, jako například Initial Balance, nebo Single.
TCZ závěr
Fibonacci a Fibonacciho nástroje patří k nejhledanějším pojmům ve světě tradingu. Koho jako první napadlo aplikovat Fibonacciho posloupnost na forexu a prvně o tom napsat, zřejmě nezjistíme. Významně se však zapříčinil o vnímání finančních trhů na něco lépe uchopitelného a řídícího se podle určitých zákonitostí.
Fibonacci forex trading využijí především začínající obchodníci, hledající na burze logiku. Jeho uplatnitelnost v přírodě funguje jako opěrný bod pro mnohé nedůvěřivé a skeptické tradery. Pokročilí a profi obchodníci sledují Fibonacciho úrovně především pro jeho celosvětovou známost. Vědí tak, na jaké cenové úrovně se dívá velká část retail obchodníků, a přesně vědí, jak toho využít.
Pokračovat můžete na kompletní popis Fibonacciho indikátorů.
