Seriál MetaTrader, 4. díl: Technická analýza a backtesting v MetaTrader 4
4. díl seriálu MetaTrader 4
Vítejte u čtvrtého dílu seriálu o nejoblíbenější obchodní platformě MetaTrader 4. V minulém díle jsme naše znalosti této obchodní platformy obohatili o práci s obchodními instrumenty. Naučili jsme se přidávat cenové grafy do hlavního pracovního prostředí a také jsme si ukázali, jak postupovat v případě výpadku dat ze strany brokera. Také jsme si ukázali, jak historické cenové pohyby exportovat, a případně importovat vlastní svíčky do analytického prostředí MT4.
Druhá část článku byla věnována práci s technickými indikátory a strategiemi. Naučili jsme se, jak vkládat vlastní indikátory a strategie do MT4, jak je přidat do cenového grafu a jak je editovat. Rovněž jsme si nastínili postup, jak zprovoznit automatické obchodní systémy (AOS) a kde případně nové strategie a indikátory pořídit.
V tomto navazujícím článku znalosti obchodního prostředí MT4 ještě více prohloubíme a zaměříme se na vkládání prvků technické analýzy a ukážeme si prostředí terminálu pro zpětné testování automatických obchodních strategií.
Video
TIP: Podívejte se na naše nástroje do MetaTrader 4
Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu! 🙂
Základní prvky technické analýzy v MT4
To, co nás bude v této části článku zajímat, bude především záložka Vložit, nacházející se v nástrojové liště v horní části MT4. V této záložce naleznete všechny základní technické pomůcky pro práci s cenovým grafem a pro případnou technickou analýzu.
Hned první odkaz, který se po otevření záložky Vložit otevře, je v podstatě více rozdělené okno s technickými indikátory. Jedná se o jinak zobrazený výčet indikátorů (které jsme probírali v minulém díle), který lze také aktivovat pomocí ikony
Hned druhá záložka bude pro nás nová. Pod odkazem Linie se skrývá výčet grafických prvků, které lze využít buďto při zápisu S/R zón v grafu MT4, nebo pro lepší orientaci v krátkodobých a dlouhodobých trendech na vybraném instrumentu.
Často využívanou záložkou jsou Kanály, které obsahují nástroje vhodné pro vizuální označení trendových kanálů. Každý z uvedených ukazatelů má trochu odlišný způsob výpočtu horní a dolní trendové linie. Nejvyužívanějšími Kanály jsou Fibonacciho trendový kanál a kanál typu lineární regrese.
Třetí položkou seznamu Vložit je položka Gann. Jedná se o technickou pomůcku, která se využívá pro stanovování cyklů na základě Fibonacciho posloupnosti. Tuto techniku využíval ve svém obchodování Delbert Gann počátkem 20. století. Nejvyužívanější pomůckou je Gannův vějíř.
Velmi důležitou a zároveň nejpoužívanější záložkou v tomto seznamu je Fibonacci. Tyto nástroje dokážou predikovat takové cenové úrovně, na kterých by v budoucnu mohla nastat tržní reakce. Fibonacciho nástroje vychází z tzv. zlatého řezu, což je série posloupností několika čísel hojně se vyskytující v přírodě. Nejvyužívanějšími nástroji tohoto typu jsou Fibonacciho retracement a Fibonacciho expanze.
Více ve Fibonacciho obchodní metodě.
Pro obchodování v MT4 potřebujete v první řadě spolehlivého brokera. Mezi nejoblíbenější FX brokery s MT4 v Česku a na Slovensku patří Purple Trading s InstaFx.
Zakreslování tvarů v MetaTrader 4
Nástroje vhodné pro vyznačení S/R zón nebo různých technických patternů naleznete pod položkou Tvary. Pokud je v cenovém grafu potřeba něco zvýraznit, určitě se tyto pomůcky budou hodit.
Následující položky ve složce Vložit jsou pouze doplňkovými nástroji, které slouží například pro zvýraznění určité ceny, vložení textové poznámky do cenového grafu, případně vložení nástroje pro vizualizaci časových cyklů, které se v praxi ovšem příliš nevyužívají.
Editace technických prvků v MT4
Každý z výše uvedených technických prvků lze samozřejmě editovat a přizpůsobit si jej tak vlastním potřebám nebo barevnému cítění. Editace se provede velmi jednoduše. Technický prvek je nejdříve potřeba mít označený. To se provede dvojklikem na libovolnou část prvku (zobrazí se v něm malé čtverce). Následně je potřeba levým tlačítkem kliknout na libovolnou část prvku a zvolit Vlastnosti.
Po otevření Vlastností se zobrazí editační okno, v kterém lze měnit barvu prvku, velikost a formát čar a mnoho dalšího, povětšinou individuálního nastavení onoho prvku.
Návod na Backtesting v MetaTrader 4
Terminál pro zpětné testování strategií (backtesting)
Jednou z velkých výhod obchodní platforma MetaTrader 4 je možnost zpětného testování obchodních strategií. Testování automatického obchodního systému lze provádět na jakémkoliv finančním aktivu, které má broker ve své nabídce, a na jakémkoliv časovém rámci. Pojďme si ukázat hlavní pracovní prostředí terminálu pro backtesting, do kterého se dostaneme pomocí aktivování této ikony
a dvojklikem na panel, který se zobrazí v dolní části MT4.
Pracovní prostředí terminálu pro testování strategií je rozděleno do tří hlavních částí, jejichž funkce si nyní přiblížíme.
Nastavení testování AOS v MT4
První a asi nejdůležitější částí celého terminálu je prostředí, v kterém si uživatel volí obchodní strategii, kterou hodlá testovat. Následně si volí obchodní instrument, na kterém bude testování prováděno.
Velmi důležité je si zvolit model testování. Uživatel má na výběr ze tří možností.
- Volba všechny cenové pohyby zahrnuje nejpřesnější metodu testování, která je prováděna na tickových datech, její nevýhodou je časová náročnost.
- Volba kontrolní body využívá k testování data z nejbližšího nižšího časového rámce. Například, když budete testovat strategii na H1 grafech, při této volbě budou využívána data z časového rámce M30.
- Volba otevírací ceny je nejjednodušší metoda testování, která je vhodná především pro testování strategií na vyšších časových rámcích, jako jsou týdenní nebo měsíční. Na nižších časových rámcích výsledky této metody nemusí odpovídat realitě.
V rámci této sekce lze nastavit rovněž časový interval, na kterém bude obchodní strategie testována, a velikost spreadu.
Výběr časového období
V této části terminálu si uživatel volí časový interval, během kterého bude testování prováděno. Volba tohoto intervalu je volena na základě požadavku tradera, nicméně obecně se doporučuje intradenní strategie testovat alespoň na dvouměsíčních datech a swingové a poziční strategie alespoň na datech ročních. Čím více je v testovacích datech zahrnuto tržních pohybů, tím více je výsledná equity křivka věrohodnější a testované strategie robustnější.
MT4 rovněž umožňuje zobrazení průběhu testování, kdy má obchodník možnost v reálném čase pozorovat vstup do pozice, řízení a výstup z ní, čímž si udělá jasnou představu o funkčnosti své obchodní strategie. Rychlost přetáčení této vizualizace lze nastavit posuvníkem.
Nastavení obchodní strategie v MT4
V této části testovacího terminálu se pracuje výhradně s testovanou strategií. Lze jí v této sekci editovat, nastavovat různé proměnné, které jsou v rámci strategie využívány, a tak otestovat co nejvíce obchodních variant a nalézt tu nejziskovější. Tester v MT4 umí také do testování obchodní strategie zahrnout různé varianty obchodního účtu. Tyto volby lze provést po otevření pole Vlastnosti symbolu. Záložka optimalizace slouží právě k nastavení testovaného obchodního účtů a nastavení obecných pravidel řízení peněz, tzv. risk management.
Výsledky testování obchodí strategie
Až provedete veškeré nastavení jak testovacích parametrů, tak i obchodní strategie samotné, můžete spustit testování tlačítkem Začátek. Po provedení testu se vám v horní části MT4 objeví cenový graf se záznamy jednotlivých obchodů a ve spodní části MT4 přibydou záložky s výsledky testování.
V cenovém grafu lze listovat podle libosti do historie a prohlédnout si každý obchod, který byl v rámci zpětného testování proveden. Kompletní výsledky jsou poté v různých formách prezentovány v záložkách ve spodní části MT4.
Výsledky testování AOS v MT4
V první záložce jsou vypsány všechny obchody, které byly v rámci testování provedeny. Součástí tabulky jsou otevírací a zavírací ceny, objem obchodu, zisk a zůstatek. Tento zápis obchodů lze exportovat do externího tabulkového editoru pouze zkopírováním vytvořeného Reportu. Export dat nelze provést přímo do souboru .xml.
Equity křivka v MetaTrader
V této záložce je zobrazena equity křivka, která informuje investora o růstu a poklesu zůstatku na obchodním účtu. Rostoucí křivka znamená, že je kapitál pomocí obchodní strategie zhodnocován. Klesající naopak značí ztrátu obchodního kapitálu. Obecné pravidlo zní, že na equity křivce by neměly být patrné žádné výrazné propady obchodního kapitálu a její pohyb by se měl vyznačovat mírným dlouhodobým růstem.
Přehled testování v MT4
Poslední záložka, se kterou většina obchodníků pracuje, je záložka Přehled. Ta obsahuje statistické výstupy zpětného testování. V tomto přehledu lze nalézt počty ziskových a počty ztrátových obchodů. Maximální pokles a maximální růst equity křivky, celkový počet transakcí, ziskovost strategie, RRR a mnoho dalšího.
Poslední záložka Deník obsahuje v podstatě ty samé informace jako záložka Výsledky, ovšem v méně přehledné podobě.
Pokud jste obchodník, který ke zhodnocování peněz využívá AOS, měli byste být nyní schopni si svoji strategii otestovat a vyhodnotit její výsledky. Díky terminálu pro zpětné testování obchodních strategií se stala platforma MT4 jednou z nejlepších a nejdostupnějších testovacích nástrojů, které jcou obchodníkům k dispozici.
Závěr
Čtvrtý díl byl věnován již pokročilejší práci s platformou MetaTrader 4. Předmětem článku byla práce s nástroji určenými pro technickou analýzu. Díky praktickým ukázkám jsme si představili nástroje, jako jsou Fibonacciho retracement, Gannův vějíř, způsoby vyznačení S/R zón nebo způsoby zakreslení trendových čar.
Druhá část byla věnována terminálu pro zpětné testování obchodních strategií. Popsáním jednotlivých částí pracovní plochy tohoto terminálu jsme si vysvětlili, jak back testing provádět a kde lze nalézt výslednou statistiku a grafické vyjádření výstupů z testování. Díky informacím v této části obsaženým může každý obchodník využít platformu MT4 pro vlastní testování automatických obchodních strategií.
V příštím díle se můžete těšit opět na obchodní platformu MT4, ovšem v novém kabátě. Podíváme se totiž na mobilní aplikaci, díky které máte finanční trhy vždy po ruce, a která rovněž nabízí mnoho způsobů analýzy nebo řízení obchodů.
Budu se těšit u dalšího článku, a přeji mnoho úspěšných obchodů.
Pokračovat na 5. díl o mobilní aplikaci MT4.
Obchoduj u ověřených brokerů!
